Modelio - EUC- en modelregister
Het duurste modelrisico zit zelden in het model dat maandenlang is gevalideerd, maar in de spreadsheet ernaast die niemand een model durft te noemen. Modelio registreert die laag: elk rekenblad, model en AI-toepassing waarop een besluit steunt, gedeclareerd en ondertekend door de eigenaar zelf, op risico getierd en aantoonbaar beheerst.
De uitdaging
Het meest risicovolle model staat niet in de lijst
Vraag een risicomanager naar zijn modellen en u krijgt de inventaris: kredietrisico, de VaR-engine, IFRS 9, het interne kapitaalmodel. Netjes geregistreerd, jaarlijks gevalideerd, met een eigenaar en een houdbaarheidsdatum. Daarnaast draait een tweede laag mee die nergens staat: de rekenbladen waarmee mensen uitkomsten bijstellen, aanvullen en doorgeven. Onder de brede modeldefinitie die toezichthouders hanteren is elk rekenblad dat besluitvorming voedt feitelijk een model. De inventaris stopt bij de officiële exemplaren.
De inventaris stopt bij de officiële modellen
Wat gevalideerd is, staat erin. De correctieslag in Excel die de uitkomst daarna bijstelt, staat er niet in, terwijl het besluit op die bijgestelde uitkomst wordt genomen.
Een register dat niemand bijhoudt is een momentopname
Een inventarisatieronde levert een lijst op die vanaf dag twee veroudert. Zonder terugkerende uitvraag bij de mensen die de bestanden echt gebruiken, beschrijft het register vorig jaar.
Zonder eigenaar is er geen verantwoording
Een regel in een spreadsheet met een afdelingsnaam erachter is geen eigenaarschap. Pas als iemand met naam en handtekening verklaart dat dit artefact van hem is, is er iets om op terug te vallen.
De beheersing groeit niet mee met het belang
Een bestand begint als hulpmiddel voor inzicht en wordt in twee jaar de enige basis onder een besluit. De versiebeheer- en controleafspraken blijven staan op het niveau van dat hulpmiddel.
Low-code en GenAI laten de laag sneller groeien
Een medewerker die zonder programmeerkennis een model of automatisering in elkaar zet, doet dat buiten het proces om dat modellen registreert. De blinde vlek wordt groter, niet kleiner.
Aantonen is iets anders dan weten
Intern weten welke bestanden ertoe doen is niet hetzelfde als het aan een toezichthouder, accountant of internal auditor kunnen laten zien, met datum, eigenaar en onderbouwing erbij.
Wat Modelio biedt
De eigenaar declareert, het register blijft leven
Modelio draait het klassieke register om. Niet een centrale beheerder die probeert bij te houden wat er in de organisatie rondgaat, maar de manager die zijn eigen artefacten opgeeft en er met een handtekening voor tekent.
Verantwoording via magic-link, zonder account
Managers krijgen een persoonlijke link per e-mail en vullen hun artefacten in zonder in te loggen, zonder wachtwoord en zonder licentie. Dat haalt de drempel weg die een uitvraag anders laat stranden bij de mensen die het antwoord hebben.
Ondertekend eigenaarschap
De eigenaar die een artefact declareert, tekent daarmee voor het eigenaarschap. Elke actie op een artefact komt als attestatie in het audit-spoor te staan, met datum en persoon, zodat later navolgbaar is wie wat wanneer heeft verklaard.
Het risiconiveau volgt uit de feiten
Materialiteit maal complexiteit geeft een basisscore; de afhankelijkheid van het besluit escaleert die. Een artefact dat de enige basis onder een besluit is, springt daarmee naar boven, ook als het op zichzelf eenvoudig is.
De vereiste beheersing groeit mee
Bij elke afhankelijkheid hoort een minimumniveau van beheersing. Staat de feitelijke beheersing daaronder, dan markeert Modelio dat als een gat, in plaats van het aan de beoordeling van de invuller over te laten.
Van validatie naar remediatie
De kritische artefacten laat u valideren, met bevindingen en een sign-off. Elk gat krijgt een remediatieplan met stappen, eigenaar en deadline, in dezelfde omgeving als het register zelf.
AI als voorstel, gegevens in de EU
De ingebouwde AI stelt een classificatie of een beheersmaatregel voor en vat een validatie samen; het oordeel blijft bij de mens. Uw gegevens staan op Europese servers, per organisatie gescheiden opgeslagen.
Werkwijze
Zo werkt het
Van een lege lijst naar een ondertekend register in vijf stappen.
Zet een uitvraagronde op
U maakt een campagne aan met een boodschap, een diepte en een deadline, en voegt de managers en afdelingen toe die u wilt bevragen.
Verstuur de magic-links
Elke uitgenodigde krijgt een persoonlijke link per e-mail. Er hoeft geen account te worden aangemaakt en er wordt geen wachtwoord uitgedeeld.
De manager declareert en tekent
In de intake geeft de manager zijn spreadsheets, modellen en AI-toepassingen op, met doel, locatie, materialiteit, complexiteit en de afhankelijkheid van het besluit, en ondertekent voor het eigenaarschap. Tussentijds opslaan kan.
Risiconiveau en gat komen in beeld
Modelio leidt het risiconiveau af en zet de feitelijke beheersing naast de vereiste. Het register toont de dekkingsgraad per campagne en de heatmap over de hele portefeuille.
Valideren, remediëren, rapporteren
De kritische artefacten gaan de validatiestroom in, met bevindingen en sign-off. Elk gat krijgt een remediatieplan met eigenaar en deadline, en het managementrapport komt er als document uit.
Voor wie
Twee vertrekpunten, hetzelfde register
Het probleem is hetzelfde, de aanleiding verschilt.
Banken en verzekeraars
U moet onder de ECB Guide to internal models of Solvency II kunnen aantonen dat uw modellenlandschap beheerst is, tot en met de spreadsheets die de gevalideerde modellen voeden, corrigeren en naar rapportage vertalen. Modelio maakt die tweede laag zichtbaar en verbindt er eigenaarschap, een risiconiveau en een beheersingsregime aan.
Gemeenten, semipubliek en middelgrote bedrijven
U hebt geen modelrisk-afdeling en wilt er ook geen optuigen, maar uw begroting, tarieven en subsidiebesluiten steunen wel op rekenbladen die niemand beheert. Dezelfde uitvraag levert u een register op dat u aan uw accountant of internal auditor kunt laten zien.
De weging
Het risiconiveau wordt berekend, niet ingeschat
Modelio rekent het risiconiveau uit op vaste regels, zodat twee mensen die hetzelfde bestand beschrijven op hetzelfde antwoord uitkomen.
Spreadsheets, modellen en AI in één lijst
Een spreadsheet, een rekenmodel en een AI-toepassing staan in hetzelfde register en gaan over dezelfde weegschaal. Registers die ze uit elkaar houden, maken vergelijking onmogelijk.
Materialiteit maal complexiteit geeft de basisscore
Beide staan op laag, middel of hoog. Vermenigvuldigd geven ze een basisscore van 1 tot 9, zodat een eenvoudig bestand met grote gevolgen niet wegvalt tegen een ingewikkeld bestand zonder gevolgen.
Hoe zwaarder het besluit erop leunt, hoe hoger de score
Dient het artefact alleen voor inzicht, dan verandert er niets. Is het mede-basis onder een besluit, dan komt er één punt bij. Is het de enige basis, dan komen er drie bij.
Vier risiconiveaus, van laag tot kritiek
Vanaf 9 kritiek, vanaf 6 hoog, vanaf 3 middel, daaronder laag. Het risiconiveau wordt berekend, niet ingevuld: niemand kan zijn eigen bestand omlaag praten.
Drie soorten beheersing, met een harde ondergrens
Ongecontroleerd, managed en controlled. Een artefact dat de enige basis onder een besluit is, vereist controlled; elk ander geregistreerd artefact minstens managed. Alles daaronder is een gat en komt als zodanig in beeld.
In de suite
Van vakartikel naar werkende cyclus
Modelio is de uitwerking van ons vakartikel Model Risk & EUC: van blinde vlek naar beheersing. Dat stuk beschrijft de cyclus, inclusief wat low-code en generatieve AI met die blinde vlek doen; Modelio is die cyclus als werkende omgeving.
Het register staat niet los van de rest van de suite. De bevindingen en remediatieplannen sluiten aan op de opvolging in de Audit Suite, en het risicobeeld uit het register laat zich naast het bredere risicolandschap leggen in de Risk Heat Chart. Het normenkader waaraan de beheersing wordt getoetst, staat in CRAFT.
Beta: Modelio draait op dit moment in een besloten testfase. Neem contact op voor toegang.
Van blinde vlek naar beheersing
Inventariseer uw end-user computing, rangschik op materialiteit maal complexiteit, en beheers en valideer de kritische exemplaren als model. Meer is het niet, en minder ook niet. Benieuwd hoeveel bestanden bij u een besluit voeden zonder in enige inventaris te staan?