Minder rekenwerk in losse spreadsheets, meer grip op limieten, liquiditeit en valuta.
FRM legt de maandstand van uw portefeuille vast, bewaakt limieten en covenants, volgt landen, liquiditeit, valuta en rente, en levert het risicocomité een pack waarvan de cijfers na bevriezen niet meer bewegen. Voor fondsen, impactinvesteerders en andere kredietverstrekkers die hun financiële risico's zelf beheren. Gebouwd en gehost in de EU.
Van nu naar straks
Van maandelijkse spreadsheets naar één bevroren risicobeeld
Financieel risicobeheer bij een fonds of kredietverstrekker leeft vaak in een reeks werkmappen: de exposure, de limieten, de landen, de valutatabel en het pack voor het comité. Elke maand opnieuw aansluiten, elke maand de vraag welke versie de juiste was.
De maandstand komt uit een export die niemand controleert
Een CSV uit het kernsysteem gaat de werkmap in. Een verkeerde valutacode valt pas op in het comité.
Exposure-hub met aansluiting
Importeer CSV of Excel; de kolomtoewijzing wordt per organisatie onthouden, bevindingen staan per rij met een suggestie, en de stand moet aansluiten op een controletotaal voordat de maand bevriest.
Limieten staan in een beleidsdocument
De grens staat op papier, de benutting in een tabblad. Of een overschrijding is opgevolgd, is een mailwisseling.
Limieten als object met versie
Signaalgrens, harde grens, richting en noemer, met een versie vanaf een maand. Een overschrijding opent zelf een breukdossier met eigenaar, herstelplan en een waiver met einddatum.
Landenrisico wordt eens per jaar bijgewerkt
Ratings, outlook en plafonds staan in een lijst die niemand dateert.
Landenregister met plafond en log
Ratings van drie bureaus op één schaal, klasse en plafond, de benutting uit de hub en een signaal vanaf 85% van het plafond. Elke wijziging met reden en bron, en een verlaging als melding aan de eigenaar.
De valutapositie is een tabel in het jaarverslag
Netto open positie en gevoeligheid worden één keer per jaar uitgerekend, voor de accountant.
Levende valutapositie met indicatieve VaR
Per maand en valuta de netto open positie, benutting en status, gevoeligheid bij een schok, en een historische VaR op publieke ECB-koersen, altijd gelabeld indicatief.
Het pack voor het comité is elke maand knippen en plakken
Cijfers uit zes bestanden, en na de vergadering is niet meer te reconstrueren waar een getal vandaan kwam.
FRC-pack dat bevriest
Cijfers met bron per cijfer, een samenvatting en besluiten. Bevriezen maakt de versie onveranderlijk; een correctie is een nieuwe versie, de oude blijft te raadplegen. Export naar Word en Excel.
Zo ziet het eruit
Een greep uit FRM
Klik op een miniatuur voor dat scherm, of op het beeld voor de volledige weergave.
Veelgestelde vragen
Wat u vooraf wilt weten over FRM
Wat is FRM?
FRM is een applicatie voor financieel risicobeheer bij fondsen, impactinvesteerders en andere kredietverstrekkers. Het legt per maand de exposure vast, bewaakt limieten, covenants, landen, liquiditeit, valuta en rente, houdt een watchlist, voorzieningen en equity-waarderingen bij, en stelt per maand een pack voor het financieel risicocomité samen waarvan de cijfers na bevriezen niet meer veranderen.
Voor wie is FRM bedoeld?
Voor risk managers, treasurers en kredietofficieren van organisaties die een leningen- of beleggingsportefeuille beheren buiten een bankomgeving: ontwikkelingsfinanciers, coöperatieve fondsen, impactinvesteerders. De modules volgen de rollen in zo'n organisatie: markt en treasury, krediet, liquiditeit en landen, met één cockpit en één pack voor het comité.
Wat doet FRM concreet?
FRM importeert de maandstand met aansluitcontrole, bewaakt limieten met versies en breukdossiers, toetst covenants en beheert waivers, berekent de netto valutapositie met een indicatieve historische VaR op ECB-koersen, houdt een landenregister met plafonds en een watchlist met reviews, legt voorzieningen en equity-waarderingen met vier ogen vast en bevriest het maandelijkse FRC-pack met export naar Word en Excel.
Waarin verschilt FRM van een spreadsheet?
Een spreadsheet rekent wat erin staat. FRM dwingt af wat een comité nodig heeft: een maand bevriest pas als de stand aansluit, een limiet heeft een versie vanaf een datum, een overschrijding wordt vanzelf een dossier, een waardering kan niet door de opsteller zelf worden goedgekeurd, en een bevroren pack is ook in de database onveranderlijk. Elke wijziging staat in de audit-trail.
Hoe werkt AI in FRM en wie beslist?
AI schrijft, alleen als uw beheerder dat aanzet en alleen op een bevroren pack, een concepttekst per onderdeel uit een genummerde feitenlijst van de vastgelegde cijfers, zonder namen van partners. Een getallencheck houdt goedkeuren tegen zolang een getal, code of datum niet op een feit past. Een editor bewerkt, keurt goed of verwerpt; lezers en de export zien alleen goedgekeurde tekst.
Hoe zit het met data en hosting?
De gegevens van elke organisatie staan in een eigen database op servers in de EU, met een audit-trail op elke wijziging en een bijlagenopslag per organisatie. Externe data beperkt zich tot de publieke ECB-referentiekoersen; ratings, marktwaarden en kredietstaten voert u in of importeert u zelf. FRM waardeert geen derivaten en rekent geen voorzieningen uit.
Wat FRM biedt
Eén app, modules per risicosoort
Markt en treasury, krediet, liquiditeit en landen: elke module heeft een eigen scherm en een eigen bron, en de cockpit en het FRC-pack lezen ze bij elkaar. FRM bewaakt en onderbouwt; waarderen en voorzien blijft het werk van uw specialisten.
AI ingebouwd, niet aangebouwd
Op een bevroren pack schrijft AI op verzoek per onderdeel een concepttekst, uitsluitend uit de vastgelegde cijfers. Een getallencheck blokkeert goedkeuren zolang een getal niet op een feit past; een editor bewerkt en keurt goed.
Limieten en breuken
Limieten met versie, benutting uit de hub of handmatig per maand, verloop over twaalf maanden. Een harde overschrijding opent een breukdossier, actief of passief bepaald uit teller en noemer.
Covenants en waivers
Financiële, sociale en eigen covenants als formule in een veilige rekentaal. Partnertoetsen per maand, een breukprotocol met herstelplan, en waivers die een orgaan verleent of afwijst. Een verlopen waiver heropent het dossier.
Kredietbewaking
Signaalregels op de kredietstaat zetten een lening of belang op de watchlist met reden, eigenaar en reviewdatum. Van de lijst af kan alleen via een review. Een ontbrekend gegeven is nooit een stille treffer.
Derivaten en rente
Derivatenregister met tegenpartij, onderpand en reconciliatie tegen het afschrift van de tegenpartij. Rentepositie per looptijdklasse met het effect van 100 basispunten op baten en waarde.
Voorzieningen en belangen met vier ogen
Specifiek, collectief en IBNR met aftekening door opsteller en twee beoordelaars; equity-waarderingen met een tweede beoordelaar en een besluit van het investeringscomité. Daarna staat het dossier vast.
Scenario's en omgekeerde stresstest
Vastgestelde scenario's met versie rekenen door op liquiditeit, NAV, valuta en rente. Een uitkomst voorbij een limiet wordt een bevinding in het pack.
Cockpit die eerlijk kleurt
Tegels met een oordeel in tekst en kleur, van limieten in breuk tot watchlist en covenantbreuken. Een tegel zonder meting is nooit groen.
Gegevens per organisatie gescheiden
Een eigen database per organisatie op servers in de EU, een audit-trail op elke wijziging, en koppelingen naar TRIAS voor KRI's en naar Action Tracking voor de opvolging van een breuk.
Werkwijze
Van maandstand tot comitépack in zes stappen
Importeer de maandstand
CSV, Excel of een koppeling met Salesforce of uw datawarehouse; de stand sluit aan op het controletotaal voordat de maand bevriest.
Definieer limieten en covenants
Signaalgrens, harde grens en noemer per limiet; covenants als formule met de partnertoetsen per maand.
Bewaak landen, liquiditeit, valuta en rente
Registers en posities per maand, met gevoeligheid, kasstroomladder en indicatieve VaR.
Volg krediet, voorzieningen en belangen
Watchlist met reviews, voorzieningendossier met aftekening, equity-waarderingen met besluit.
Beoordeel breuken en waivers
Elke overschrijding is een dossier met eigenaar, herstelplan en termijn; escalatie gaat als actie naar Action Tracking.
Bevries het FRC-pack
Cijfers met bron, samenvatting en besluiten, onveranderlijk na bevriezen, als Word of Excel naar het comité.
Het volgende comitépack uit één bron, met cijfers die blijven staan?
Vraag een demo aan of neem contact op voor meer informatie over FRM voor uw organisatie.